Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Ekonometri %20 indirimli Recep Tarı

EkonometriGeleneksel Yöntemler Zaman Serileri AnaliziPanel Veri Analizleri

Liste Fiyatı : 49,00TL
İndirimli Fiyat : 39,20TL
Kazancınız : 9,80TL
Taksitli fiyat : 5 x 8,27TL
Havale/EFT ile : 38,42TL
Ekonometri
Ekonometri Geleneksel Yöntemler Zaman Serileri AnaliziPanel Veri Analizleri
Umuttepe Yayınları
39.20

 

 İÇİNDEKİLER
 


                                      Birinci Bölüm
                                           GİRİŞ


1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı  

  1.1.1.Tanımı  

  1.1.2. Kapsamı  

1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları       

  1.2.1. Modelin Kurulması     

  1.2.2. Modelin Tahmini     

  1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi        



  1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması        

Alıştırmalar     
 
                                        İkinci Bölüm
                          BASİT REGRESYON MODELİ


 

2.1. Regresyonun Anlamı   

2.2. En Küçük Kareler Yöntemi   

  2.2.1. Yöntemin Varsayımları    

  2.2.2. Yöntemin İşleyişi   

2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri

  2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi      

  2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri       

  2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi.                          

Alıştırmalar   
 
                                     Üçüncü Bölüm
          TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ


 

3.1. Küçük Örnek Özellikleri    

  3.1.1. Sapmasızlık

  3.1.2. En Küçük Varyans    

  3.1.3. Etkinlik     

  3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık      

  3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata     

  3.1.6. Yeterlilik    

3.2. Büyük Örnek Özellikleri         

  3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık   

  3.2.2. Tutarlılık  

  3.2.3. Asimtotik Etkinlik      

3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi       

3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri       

Alıştırmalar    


 
                                 Dördüncü Bölüm
                    ÇOKLU REGRESYON MODELİ


 

4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı  

4.2. Modelin Tahmini  

  4.2.1. Parametrelerin Tahmini      

  4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu     

  4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı   

4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi       

  4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)        

  4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)   

 

4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler       

  4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi   

  4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi (Yapısal Değişme veya Chow Testi)      


  4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testi    

Alıştırmalar    


 
                                     Beşinci Bölüm
            REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ


 

5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler     

  5.1.1. Determinantlar  

       5.1.1.1. Tanımı   

       5.1.1.2. Determinantın Değeri     

       5.1.1.3. Minör   

       5.1.1.4. Kofaktör   

       5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına Göre Açılışı            


       5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri         

       5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin Çözümü (Cramer Yöntemi)   

 
  5.1.2. Matrisler   

       5.1.2.1. Tanımı   

       5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik   

       5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma   

       5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı       

       5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı    

       5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı   

       5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri     

       5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması      

       5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi   

       5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık   

5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü      

  5.2.1. Parametrelerin Tahmini      

  5.2.2. Tahminlerin Varyansları     

  5.2.3. Belirlilik Katsayısı      

  5.2.4. F Değeri   

Alıştırmalar    


 

 Altıncı Bölüm

REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

 

 

6.1. Doğrusal Biçim   

6.2. Çokterimli Biçim    

6.3. Yarı Logaritmik Biçim    

6.4. Tam Logaritmik Biçim    

6.5. Ters Biçim 

Alıştırmalar    



Yedinci Bölüm

TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI


 

7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı         

  7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri        

  7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları        

  7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi        

  7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi         

Alıştırmalar    

7.2. Değişen Varyans    

  7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri     

  7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları     

  7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi     

  7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi      

Alıştırmalar    

7.3. Otokorelasyon   

  7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri       

  7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları   

  7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi   

  7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi    

  7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli

Alıştırmalar    


 

Sekizinci Bölüm

YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER


 

8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller     

  8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi      

  8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi 

  8.1.3. Karşılıklı Etkileşim

  8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması  

  8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması 

8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri

8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar

8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller    

  8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli   

  8.2.2. Logit Modeli 

  8.2.3. Probit Modeli   

Alıştırmalar      



Dokuzuncu Bölüm

GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ


 

9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri    

  9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin  

  9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler Vererek Tahmin  

  9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin      

  9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin  

  9.1.5. Nerlove'nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin      

  9.1.6. Cagan'ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin      

9.2. Otoregresif Modeller  

  9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin   

  9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin      

  9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin     

  9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi       

  Alıştırmalar  

 


Onuncu Bölüm

DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERLE TAHMİN


 

10.1. Değişkenlerde Hatalar  

  10.1.1. Ölçme Hataları    

       10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları     

       10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları     

       10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi     

  10.1.2. Eksik Ölçme    

   10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler                                    

10.2. Zaman Değişkeni   

10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin         

Alıştırmalar     

 


On Birinci Bölüm

BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER


 

11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri      ………………………………………      

11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri         ……………………………

11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri       ………………………….      

11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi       ………………………….      

  11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması         ……………………….

  11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması         ……………………….      

       11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması

       11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması                                                                                 
11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini     …………………………………….…      

  11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri    …………………………….

       11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi       ……………………      

       11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi     ……………….

  11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri     ………………………………….      

Alıştırmalar        ………………………………………………………….      



On İkinci Bölüm

MODEL SEÇİMİ


 

12.1. Bağımsız Değişkenler Ve Modelin Seçiminde Kullanılan Bazı Kriterler Ve Yöntemler     

  12.1.1. Seçim Kriterleri  

  12.1.2. Seçim Yöntemleri  

12.2.Spesifikasyon Hataları     

  12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması     

  12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması      

  12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi      

12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi       

  12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi      

  12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi     

  12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi      

Alıştırmalar   

 


On Üçüncü Bölüm

ÖNGÖRÜ


 
13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü       

13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü     

13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi     

13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü Gücünün Değerlendirilmesi

Alıştırmalar   

 


On Dördüncü Bölüm

SİMÜLASYON MODELLERİ


 
 
14.1. Simülasyon İşlemi    

14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi        

Alıştırmalar       

 

On Beşinci Bölüm

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ


 

15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri                 

  15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması           

  15.1.2. Durağanlık Testleri          

       15.1.2.1. Korelogram Testi            

       15.1.2.2. Birim Kök Testleri                   

          15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi

          15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi

          15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi)   

  15.1.3. Eşbütünleşme                           

            15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi          

                15.1.3.2. Johansen Yöntemi

  15.1.4. Hata Düzeltme Modeli            

15.2.Nedensellik Kavramı ve Analizi          

15.3 Zaman Serisi Modelleri  

  15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri

  15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli  

Alıştırmalar      


 

On Altıncı Bölüm

PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

 

16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları

16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini        

  16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca Sabit Olduğu ve

              Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar Taşıdığı Varsayımı

  16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı  

          16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

  16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler

   16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi

  16.2.5. Rassal Etkiler Modeli

  16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler Modellerinin Karşılaştırılması

  16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan Test İstatistikleri

Alıştırmalar      

 
İSTATİSTİK TABLOLAR   

BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER     

KAVRAM DİZİNİ  

KAYNAKÇA

  • Açıklama
    •  

       İÇİNDEKİLER
       


                                            Birinci Bölüm
                                                 GİRİŞ


      1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı  

        1.1.1.Tanımı  

        1.1.2. Kapsamı  

      1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları       

        1.2.1. Modelin Kurulması     

        1.2.2. Modelin Tahmini     

        1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi        



        1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması        

      Alıştırmalar     
       
                                              İkinci Bölüm
                                BASİT REGRESYON MODELİ


       

      2.1. Regresyonun Anlamı   

      2.2. En Küçük Kareler Yöntemi   

        2.2.1. Yöntemin Varsayımları    

        2.2.2. Yöntemin İşleyişi   

      2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri

        2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi      

        2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri       

        2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi.                          

      Alıştırmalar   
       
                                           Üçüncü Bölüm
                TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ


       

      3.1. Küçük Örnek Özellikleri    

        3.1.1. Sapmasızlık

        3.1.2. En Küçük Varyans    

        3.1.3. Etkinlik     

        3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık      

        3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata     

        3.1.6. Yeterlilik    

      3.2. Büyük Örnek Özellikleri         

        3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık   

        3.2.2. Tutarlılık  

        3.2.3. Asimtotik Etkinlik      

      3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi       

      3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri       

      Alıştırmalar    


       
                                       Dördüncü Bölüm
                          ÇOKLU REGRESYON MODELİ


       

      4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı  

      4.2. Modelin Tahmini  

        4.2.1. Parametrelerin Tahmini      

        4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu     

        4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı   

      4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi       

        4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)        

        4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)   

       

      4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler       

        4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi   

        4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi (Yapısal Değişme veya Chow Testi)      


        4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testi    

      Alıştırmalar    


       
                                           Beşinci Bölüm
                  REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ


       

      5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler     

        5.1.1. Determinantlar  

             5.1.1.1. Tanımı   

             5.1.1.2. Determinantın Değeri     

             5.1.1.3. Minör   

             5.1.1.4. Kofaktör   

             5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına Göre Açılışı            


             5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri         

             5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin Çözümü (Cramer Yöntemi)   

       
        5.1.2. Matrisler   

             5.1.2.1. Tanımı   

             5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik   

             5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma   

             5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı       

             5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı    

             5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı   

             5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri     

             5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması      

             5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi   

             5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık   

      5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü      

        5.2.1. Parametrelerin Tahmini      

        5.2.2. Tahminlerin Varyansları     

        5.2.3. Belirlilik Katsayısı      

        5.2.4. F Değeri   

      Alıştırmalar    


       

       Altıncı Bölüm

      REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

       

       

      6.1. Doğrusal Biçim   

      6.2. Çokterimli Biçim    

      6.3. Yarı Logaritmik Biçim    

      6.4. Tam Logaritmik Biçim    

      6.5. Ters Biçim 

      Alıştırmalar    



      Yedinci Bölüm

      TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI


       

      7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı         

        7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri        

        7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları        

        7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi        

        7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi         

      Alıştırmalar    

      7.2. Değişen Varyans    

        7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri     

        7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları     

        7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi     

        7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi      

      Alıştırmalar    

      7.3. Otokorelasyon   

        7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri       

        7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları   

        7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi   

        7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi    

        7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli

      Alıştırmalar    


       

      Sekizinci Bölüm

      YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER


       

      8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller     

        8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi      

        8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi 

        8.1.3. Karşılıklı Etkileşim

        8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması  

        8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması 

      8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri

      8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar

      8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller    

        8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli   

        8.2.2. Logit Modeli 

        8.2.3. Probit Modeli   

      Alıştırmalar      



      Dokuzuncu Bölüm

      GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ


       

      9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri    

        9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin  

        9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler Vererek Tahmin  

        9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin      

        9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin  

        9.1.5. Nerlove'nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin      

        9.1.6. Cagan'ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin      

      9.2. Otoregresif Modeller  

        9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin   

        9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin      

        9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin     

        9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi       

        Alıştırmalar  

       


      Onuncu Bölüm

      DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERLE TAHMİN


       

      10.1. Değişkenlerde Hatalar  

        10.1.1. Ölçme Hataları    

             10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları     

             10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları     

             10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi     

        10.1.2. Eksik Ölçme    

         10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler                                    

      10.2. Zaman Değişkeni   

      10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin         

      Alıştırmalar     

       


      On Birinci Bölüm

      BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER


       

      11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri      ………………………………………      

      11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri         ……………………………

      11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri       ………………………….      

      11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi       ………………………….      

        11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması         ……………………….

        11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması         ……………………….      

             11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması

             11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması                                                                                 
      11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini     …………………………………….…      

        11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri    …………………………….

             11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi       ……………………      

             11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi     ……………….

        11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri     ………………………………….      

      Alıştırmalar        ………………………………………………………….      



      On İkinci Bölüm

      MODEL SEÇİMİ


       

      12.1. Bağımsız Değişkenler Ve Modelin Seçiminde Kullanılan Bazı Kriterler Ve Yöntemler     

        12.1.1. Seçim Kriterleri  

        12.1.2. Seçim Yöntemleri  

      12.2.Spesifikasyon Hataları     

        12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması     

        12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması      

        12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi      

      12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi       

        12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi      

        12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi     

        12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi      

      Alıştırmalar   

       


      On Üçüncü Bölüm

      ÖNGÖRÜ


       
      13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü       

      13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü     

      13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi     

      13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü Gücünün Değerlendirilmesi

      Alıştırmalar   

       


      On Dördüncü Bölüm

      SİMÜLASYON MODELLERİ


       
       
      14.1. Simülasyon İşlemi    

      14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi        

      Alıştırmalar       

       

      On Beşinci Bölüm

      ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ


       

      15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri                 

        15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması           

        15.1.2. Durağanlık Testleri          

             15.1.2.1. Korelogram Testi            

             15.1.2.2. Birim Kök Testleri                   

                15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi

                15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi

                15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi)   

        15.1.3. Eşbütünleşme                           

                  15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi          

                      15.1.3.2. Johansen Yöntemi

        15.1.4. Hata Düzeltme Modeli            

      15.2.Nedensellik Kavramı ve Analizi          

      15.3 Zaman Serisi Modelleri  

        15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri

        15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli  

      Alıştırmalar      


       

      On Altıncı Bölüm

      PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

       

      16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları

      16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini        

        16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca Sabit Olduğu ve

                    Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar Taşıdığı Varsayımı

        16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı  

                16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

                16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

                16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

                16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

        16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler

         16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi

        16.2.5. Rassal Etkiler Modeli

        16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler Modellerinin Karşılaştırılması

        16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan Test İstatistikleri

      Alıştırmalar      

       
      İSTATİSTİK TABLOLAR   

      BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER     

      KAVRAM DİZİNİ  

      KAYNAKÇA

      Stok Kodu
      :
      9786055100254
      Boyut
      :
      16x24
      Sayfa Sayısı
      :
      534
      Baskı
      :
      13
      Basım Tarihi
      :
      Ağustos 2018
      Kapak Türü
      :
      Karton Kapak
      Kağıt Türü
      :
      1. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
  • Taksit Seçenekleri
    • Axess Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      39,20   
      39,20   
      2
      20,09   
      40,18   
      3
      13,52   
      40,57   
      4
      10,24   
      40,96   
      5
      -   
      -   
      Cardfinans
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      39,20   
      39,20   
      2
      20,19   
      40,38   
      3
      13,59   
      40,77   
      4
      10,29   
      41,16   
      5
      8,27   
      41,36   
      Bonus Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      39,20   
      39,20   
      2
      20,19   
      40,38   
      3
      13,59   
      40,77   
      4
      10,29   
      41,16   
      5
      8,27   
      41,36   
      Paraf Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      39,20   
      39,20   
      2
      20,19   
      40,38   
      3
      13,59   
      40,77   
      4
      10,29   
      41,16   
      5
      8,27   
      41,36   
      Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      39,20   
      39,20   
      2
      20,19   
      40,38   
      3
      13,59   
      40,77   
      4
      10,29   
      41,16   
      5
      8,27   
      41,36   
      World Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      39,20   
      39,20   
      2
      20,19   
      40,38   
      3
      13,59   
      40,77   
      4
      10,29   
      41,16   
      5
      8,27   
      41,36   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      39,20   
      39,20   
      2
      -   
      -   
      3
      -   
      -   
      4
      -   
      -   
      5
      -   
      -   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat